Оценка риска

Оценка риска является краеугольным камнем всей страховой деятельности. Суть ее заключается в прогнозировании, расчете вероятности наступления страхового события. На основе произведенных расчетов производится тарификация по договорам страхования и рассчитывается величина страховых взносов. В настоящее время существует много методик расчета риска, в том числе использующие статистические расчеты, теоретические изыскания, методы, основанные на частном мнении экспертов и иные.

Математические методы

Наиболее простые с точки зрения наличия доказательной базы — математические. Для прогнозирования используются данные предыдущих периодов, с помощью формул рассчитывают вероятность наступления того или иного события. К отрицательным сторонам следует отнести то, что данные для анализа берутся из предыдущих периодов, и они не учитывают возможные изменения в будущем. Например, вычисляя вероятность гибели людей при столкновении автомобилей по прошлым периодам, не берут в расчет возрастание средней скорости движения авто как фактор риска и конструктивные улучшения, направленные на обеспечение безопасности как фактор, снижающий риск.

К математическим методам относят теорию игр, статистические решения. Игры различаются по объему информации, которой владеет игрок. В статистических играх часть информации известна, в стратегиях, как правило, процесс происходит в условиях полной неопределенности. К наиболее важным показателям при использовании расчетных методов прогнозирования относятся:

• Частота ущерба;
• Величина ущерба;
• Дисперсия;
• Коэффициенты вариации.

Два последних показателя используются, чтобы оценить величину отклонения фактических результатов от вычисляемой средней величины. Частота, объем ущерба создают различные комбинации. Достаточно часто встречаются варианты с большой частотой и незначительным ущербом и редкие случаи с крупными финансовыми потерями. К первому варианту относятся несчастные случаи, риски повреждения имущества и подобные им, ко второму — катастрофы и стихийные бедствия. Также в страховой статистике рассчитываются опустошительность страхового события, тяжесть риска, норма убыточности, степень убыточности и некоторые другие.

Теоретические методы

Теоретические методы — это морфологический и способ «деревьев». Они основываются на виртуальном моделировании системы, рассмотрении различных взаимодействий между объектом страхования и естественной средой. Методы позволяют учитывать изменения, однако набор факторов достаточно ограничен. Главным процессом при использовании этих методов оценки риска является построение причинно-следственных связей, которые нацелены на формирование качественных и количественных характеристик риска.

Такие позиционные игры принято использовать в условия неопределенности и абсолютного отсутствия информации или в задачах, которые имеют одно или множество решений. Дерево решений в такой ситуации помогает отследить всю цепочку вероятных событий, которые могут возникнуть от одного или последовательности связанных друг с другом решений (вытекающих одно из другого).

Работа экспертов

Если страхуется нестандартный объект, по которому невозможно собрать статистические данные, для оценки риска используются экспертные методы. Риск оценивает группа лиц, имеющих опыт в страховании, владеющих информацией об исследуемом риске. Применяется как дополнительный метод при высоких рисках. Способ позволяет оценить количественные и качественные параметры риска. К недостаткам данного метода можно отнести субъективность оценки, а также возможность повлиять на эксперта.

В каждом виде страхования процесс экспертного анализа будет различаться. В имущественном внимание будет уделяться оценке инженерно-технических параметров. В личном страховании потребуется медицинское исследование состояния здоровья, анализ характера работы, образа жизни. Страхование финансовых рисков подразумевает анализ экономического состояния предприятия, проверку правильности расходов страхователя по предполагаемому ущербу.

Иные способы оценки

К иным методам относят сравнительный, процентный, используются индивидуальные оценки. Все они в том или ином варианте предполагают разбивку и группировку рисков, приведение их к уже известным величинам. При страховании крупных рисков с большими суммами компенсации страховые компании предпочитают использовать параллельно несколько способов оценки риска, особое внимание уделяя подбору достоверной аналитической базы.

Перспективным методом прогнозирования, пока не имеющим широкого применения, может считаться прогнозирование с помощью создания нейронных сетей. Данный способ учитывает как математическую составляющую, так и качественные показатели, доступные ранее только при работе экспертной комиссии. К недостаткам следует отнести достаточную сложность расчетов и высокие требования, предъявляемые к компьютерной технике, обслуживающей сети. Однако в перспективе, удельная стоимость таких работ будет снижаться, следовательно, способ займет свое место в общей системе оценки рисков.

Заключение

Одной из наиболее трудных задач для страховщика является поддержание соответствия тарифной политики прогнозируемым тенденциям в развитии риска. Теория и практика оперируют различными методами оценки риска, многообразие которых вызвано множеством рисков и рисковых ситуаций. Однако основными являются экономические (математические), теоретические и экспертные методы.